أنظمة التداول بناء نظام

أنظمة التداول: بناء نظام حتى الآن، وقد ناقشنا المكونات الأساسية لأنظمة التداول، ومعايير لديهم للقاء، وبعض من كثير من القرارات التجريبية التي مصمم النظام يجب القيام بها. في هذا القسم، سوف ندرس عملية بناء نظام تجاري، والاعتبارات التي يجب القيام بها، وبعض النقاط الرئيسية لنتذكر. نظام البناء ست خطوات 1. إعداد - بادئ ذي بدء إقامة نظام تجاري ستحتاج عدة أمور: بيانات - لأن مصمم النظام يجب أن تستخدم backtesting واسعة النطاق. تاريخ سعر الماضية ضروري لإقامة نظام تجاري. يمكن أن تكون متكاملة مثل هذه البيانات في تطوير البرمجيات نظام التداول، أو كعلف بيانات منفصلة. وكثيرا ما تقدم بيانات حية مقابل رسم شهري في حين يمكن الحصول على البيانات تتراوح أعمارهم مجانا. البرنامج - على الرغم من أنه من الممكن تطوير نظام التداول بدون برامج، فمن غير عملي للغاية. منذ أواخر '90s، أصبح البرنامج جزءا لا يتجزأ من بناء أنظمة التداول. بعض السمات المشتركة تمكن التاجر للقيام بما يلي: وضع تلقائيا الصفقات - وغالبا ما يتطلب الحصول على إذن من نهاية الوسيط الصورة لاتصال مستمر يجب أن يكون في مكان ما بين برامجك والوساطة. يجب أن يتم تنفيذ الصفقات على الفور وبأسعار الدقيق من أجل ضمان المطابقة. أن يكون لديك برنامج المكان الصفقات بالنسبة لك، كل ما عليك القيام به هو إدخال رقم الحساب وكلمة المرور، وكل شيء آخر يتم تلقائيا. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الميزة اختيارية بدقة. كود نظام تجاري - هذه ميزة البرنامج بتنفيذ لغة البرمجة الخاصة والتي تسمح لك لبناء قواعد بسهولة. على سبيل المثال، يستخدم ميتاتريدر MQL (لغة MetaQuotes). وهنا مثال من التعليمات البرمجية لبيع إذا هامش الحر هو أقل من 5000 $: إذا FreeMargin العلامة & lt؛ 5000، ثم الخروج. في كثير من الأحيان، مجرد قراءة الدليل وتجريب يجب أن تسمح لك لالتقاط على أساسيات اللغة يستخدم هذا البرنامج. Backtest استراتيجيتك - تطوير نظام دون backtesting مثل لعب التنس دون مضرب. برنامج تطوير النظام غالبا ما يحتوي على تطبيق backtesting بسيط الذي يسمح لك لتحديد مصدر البيانات والمعلومات حساب المدخلات، وbacktest عن أي قدر من الوقت مع النقر على فأرة الحاسوب. هنا مثال من ميتاتريدر: بعد تشغيل اختبار الخلفي، يتم إنشاء التقرير أن يحدد تفاصيل النتائج. ويتضمن هذا التقرير عادة الربح، وعدد من الأمم المتحدة / الصفقات الناجحة، أيام متتالية أسفل، وعدد الصفقات، والعديد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة تحديد كيفية استكشاف أو تحسين النظام. وأخيرا، فإن البرمجيات عادة ما يخلق رسم بياني يوضح نمو الاستثمار طوال فترة اختبار الزمن. 2. تصميم - التصميم هو المفهوم الكامن وراء النظام الخاص بك، والطريقة التي تستخدم المعلمات لتوليد الربح أو الخسارة. قمت بتطبيق هذه القواعد والمعلمات عن طريق برمجة لهم. في بعض الأحيان، ويمكن أن يتم هذا البرمجة تلقائيا عبر واجهة المستخدم الرسومية. هذا يسمح لك لإنشاء قواعد دون تعلم لغة البرمجة. هنا هو مثال على نظام المتوسط ​​عبر أكثر من تحريك: إذا SMA (20) EMA كروس (13)، ثم تدخل؛ إذا SMA (20) CrossUnder EMA (13) ثم الخروج؛ قواعد مثل هذه التي وضعت إلى رمز تسمح البرنامج لتوليد الدخول والخروج عند نقاط تلقائيا عند قواعد قابلة للتطبيق. هنا هو ما تبدو واجهة تصميم مثل على ميتاتريدر: يتم إنشاء نظام ببساطة عن طريق كتابة القواعد في النافذة وحفظها. مراجع لمختلف الوظائف المتاحة (على سبيل المثال، مؤشرات التذبذب وكذا) ويمكن الاطلاع من خلال النقر على رمز الكتاب. معظم البرامج سيكون لها إشارة مماثلة متوفرة إما داخل البرنامج نفسه أو على موقعها على الانترنت. بعد إنشاء قواعد المطلوب والترميز النظام، يمكنك ببساطة حفظ الملف. ثم يمكنك وضعه حيز الاستخدام عن طريق تحديده على الشاشة الرئيسية. 3. اتخاذ القرارات - هناك العديد من القرارات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة: ما السوق لا أريد أن التجارة في؟ ما الفترة الزمنية التي يجب استخدامها؟ ما سلسلة السعر يجب أن أستخدمها؟ ما فرعية من الأسهم التي يجب استخدامها لاختبار؟ نضع في اعتبارنا أن أنظمة التداول يجب أن تشكل على نحو ثابت ربح في العديد من الأسواق. من خلال تخصيص فترة زمنية وسلسلة السعر كثيرا، قد تفسد النتائج ونتائج غير معهود. 4. الممارسة - Backtesting وتجارة الورق ضروريان لنجاح تطوير نظام التداول: تشغيل عدة backtests على فترات زمنية مختلفة، والتأكد من أن النتائج متسقة ومرضية. تجارة الورق النظام (استخدام المال وهمي، ولكن تسجيل الصفقات والنتائج)، ومرة ​​أخرى، والبحث عن ربحية ثابتة. التحقق بعناية من وجود أخطاء في البرنامج، أو الصفقات غير مقصودة. هذه يمكن أن تكون نتيجة لبرمجة خاطئة أو الفشل في التنبؤ ظروف معينة أن يكون له تداعيات غير مرغوب فيها. 5. كرر - التكرار ضروري. الاستمرار في العمل على النظام حتى تتمكن من تقديم باستمرار ربح في معظم الأسواق والظروف. هناك دائما الأحداث غير المتوقعة التي تحدث في أقرب وقت يذهب النظام مباشرة. وفيما يلي بعض العوامل التي غالبا ما تؤدي إلى نتائج منحرفة: تكاليف المعاملات - تأكد من أنك تستخدم اللجنة حقيقية. وبعض اضافية لحساب يملأ دقيقة (الفرق بين أسعار العرض والطلب). وبعبارة أخرى، وتجنب الزلل! (لمراجعة ما هو هذا، وكيف يحدث، راجع الجزء السابق من هذا البرنامج التعليمي.) يقظة - لا تتجاهل فقدان الحرف. إبقاء العين على جميع الصفقات. التحسين - لا تبالغ في تحسين النظام. وبعبارة أخرى، لا تكييف النظام إلى بيئة السوق محددة للغاية. حاول أن تكون مربحة في أوسع بيئة وقت ممكن. خطر - أبدا تجاهل أو نسيان خطر. من المهم جدا أن يكون وسائل للحد من الخسائر (والمعروف باسم وقف الخسائر)، وسبل تأمين في الأرباح (جني الأرباح). 6. التجارة - جربه، ولكن نتوقع نتائج غير مقصودة. تأكد من استخدام تجاري غير المؤتمتة حتى كنت واثقا في أداء النظام والاتساق. يستغرق وقتا طويلا لتطوير نظام تجاري ناجح، وقبل أن الكمال ذلك، قد تضطر إلى تحمل بعض الخسائر الناتجة عن التداول الحية لكشف مواطن الخلل: اختبار مرة أخرى لا يمكن أن تمثل تماما ظروف السوق الحية، وتجارة الورق يمكن أن تكون غير دقيقة. إذا كان النظام يفقد المال، والعودة إلى لوحة الرسم ونرى أين الخطأ (راجع الخطوة 5). هذه الخطوات الست تعطيك لمحة عامة عن العملية برمتها من بناء نظام التداول. في المقطع التالي، سوف نبني على هذه المعرفة ونلقي نظرة أكثر تعمقا في استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتعديلها.