قناة atr اندلاع نظام backtest النتائج

قناة ATR اندلاع نظام Backtest النتائج ATR قناة اندلاع نظام Backtest ATR قناة اندلاع نظام Backtest في المادة السابقة. غطيت أساسيات هذه الاستراتيجية. في هذه المقالة سأقوم بعد الظهر اختبار نتائج ذلك على أنيق. في مرحلة لاحقة، وسوف نفعل نفس الشيء بالنسبة البنك أنيق. أراجع نظام يقوم على الأرباح، المبالغ المسحوبة، المخاطر وتوزيع R. وفقا للي هذه المعايير تشكل جوهر اختبار النظام. اختبار الفترة من يناير 1996 إلى يونيو 2013 انزلاق 5٪ تكليف 0.05٪ لكل جانب من قيمة الصفقة خطر لكل التجارة 1٪ من حقوق المساهمين اختبار النتائج المنحنى الأسهم رسم أسفل المنحنى الأسهم يجب أن تكون ثابتة وينبغي أن ترتفع بشكل سلس مع مرور الوقت. بغض النظر عن ظروف السوق، وينبغي أن ترتفع على مدى فترة من الزمن. زيادة رأس المال في هذا النظام من 250،000 $ إلى 625609 $ على مدى 16 عاما. وكان معدل نمو سنوي مركب 5.4٪ سنويا. كان منحنى أسهم إلى حد كبير مسطح 1996-2002 ثم ارتفع في وقت لاحق مع المدى الثور من عام 2003. وهذا النظام لم يستخدم أي نفوذ. ATR قناة اندلاع نظام Backtest النتائج المنحنى الأسهم وتراجع قناة ATR اندلاع نظام Backtest النتائج يتم تعريف R توزيع متعددة R كما خطر. في هذا النظام لقد أخذت مخاطر الأولي 1٪ من حقوق المساهمين في التجارة. إذا كان النظام التجاري هو جيد، ثم على مدى فترة من الزمن فقدان الحد الأقصى الصفقات مما ينبغي أن تعطي خسائر في حدود 1 R أو في بعض الأحيان 2 ر بالمثل، عندما الأرباح النظام، والحد الأقصى الصفقات يجب أن تعطي أرباحا أعلى 1R. وكلما كان ذلك أفضل. بهذه الطريقة بشكل تراكمي مع كل التجارة سيكون لدينا صافي R إيجابي والحساب وسوف تنمو.